再論經濟學的理性假設 (上)

之前我寫了經濟學的理性假設一文，有朋友看了說我破解了經濟學發展至今二百多年來，理性假設的謬誤。理性假設是經濟學上極為重要的一環，沒有理性假設所有經濟學的分析都不能成立。練拳不練功，到老一場空，不把理性假設弄清楚，很多東西都無法自圓其說。

其實對經濟學的理性假設的質疑，我並非第一人。早在1950年，艾智仁(Armen Alchian, 1914-2013, USA)己撰文談及理性假設的問題(note)。上文由於編幅太長沒有詳述其論點，這文再進一步作補充。

經濟學認為人們是完全理性的，不僅知道追求最佳的目標，而且知道怎樣實現最佳的這一目標。艾智仁的文章首先指出，由於有不確定的因素(uncertainty)，經濟學假設利潤極大化(profit maximization)是不可能發生的。但他認為經濟學無需理性假設也會達致利潤極大化的結果。艾智仁的解釋是，人們會不知不覺地通過適應(Adaptive), 模仿(imitative)及從錯誤中學習(trial-and-error behaviour)，逐步邁進利潤極大化的目標。

我認為艾智仁這編文章的論點是錯誤的。或準確一點說，艾智仁提出的問題是正確的，但可惜結論和方向都是錯誤的，否則他應獲頒諾貝爾經濟學獎。做任何事情都有一定的不確定因素當然是事實，這點是不庸置疑的，我在前文也分析過了。但問題是，艾智仁說到人們會有「適應，模仿及從錯誤中學習」的行為去處事，那麼「適應，模仿及從錯誤中學習」的行為不正正就屬於理性的行為嗎？這些行為絕非隨機性的，正是符合我前文提出的理性傾向行為的說法。這些行為絕不會是無意識地進行，而是一種理性的表現。

究竟什麼是理性？這個問題其實不簡單。什麼是理性是要看你想達成什麼目的。人的思維是複雜的，可能在這件事上你想得到金錢的回報，在另一件事上你想得到政治上的目的。譬如捐款肯定有其他的目的，這些目的可能是善意的，當然也有可能是不懷好意的。你買下一個房子可能想方便子女上學，而不是為了投資回報。理性是很個人化的東西，你有你的理性，他有他的理性，各有盤算，各自精彩。現實(reality)是絕對性的，但理性卻沒有絕對的模式。

在廣義上，西方對理性有這麼一個定義：

The virtue of rationality means the recognition and acceptance of reason as one's only source of knowledge, one's only judge of values and one's only guide to action. It means a commitment to the principle that all of one's convictions, values, goals, desires and actions must be based on, derived from, chosen and validated by a process of thought.

什麼是理性是要看個人的信念，價值觀，他有什麼知識，想達到什麼目的。在不同的環境中，人的理性行為不盡相同。但在實行理性的過程中，人們會從經驗中去不斷修正他的知識和信念，所以理性是動態的。西蒙(H.A. Simon, 1916–2001, USA)說人是有限度理性(bounded rationality)，這個說法不可以說是錯，但意義也不大，這等於說人是不完美的。除了全知全能的上帝之外，試問有誰會是完美的？倘若說人是有限度理性的，那麼完全理性又是什麼？這是說不清的，是沒法定義的。更重要的一點是，人們追求理性，根據自己的知識和信念，並在現實和經驗中不斷調整去達到目標。所以理性是一個學習過程，是動態的，是會自我修正的。而市場就是一個競爭的場地，也是一個互相學習的場地。

我們知道理性是什麼了，那如何去衡量理性呢？上述談的是廣義的理性，是一般的定義，但我要強調的是，經濟學是無可能按此定義去分析的。經濟學上理性的定義是狹義的，是假設人們單純追求效用及利潤極大化，這一點是要留意的。

在一般的情況而言，理性可以從以下三方面去衡量：

一 動機 (motive)

二 過程 (process)

三 結果 (results)

大家可能會以為，「結果」當然是衡量理性的標準。但結果是事後(ex post)才知道的，而且結果是有不確定的因素在內，人們無論如何理性也不能「人定勝天」的。所以不是所有事情的勝敗都和理性有關。不以成敗論英雄，諸葛亮六出祁山都未能一統中原，但他還是一個成功的人物。由此可見，理性行為應是從動機和過程去評定。然而盡管動機和過程都是理性，結局也可能會是失敗的。但市場有很多競爭者，只要人人是以理性的方向去競逐，總有人會跑出的。這就是我提出理性傾向的基本概念。

兩位用心理實驗的方法去研究人們的理性選擇的學者，卡尼曼（Daniel Kahneman, USA）和史密（Vernon L. Smith, USA）也批判經濟學的理性假設不能成立。經過三十年的實驗揭示出，人類未能做到理性選擇的一面，他們並同時分享2002年的諾貝爾經濟學獎。從心理學家實驗所用的數據中，他們看到有相當一部分人的選擇行為違反了理性的應有選擇。通過心理實驗研究說明了被人們所廣泛接受的有關經濟決策是理性的假設不能成立。事情是否真的如此？

Note: Armen Alchian (1950), Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, JPE, vol.58, no.3, pp.211-221.